招商中证 A100 走动型灵通式指数证券  投资基金 2024 年第 4 季度回报    基金惩办东谈主：招商基金惩办有限公司    基金托管东谈主：中信证券股份有限公司    送出日历：2025 年 1 月 21 日                    招商中证 A100 走动型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报                      §1 蹙迫辅导  基金惩办东谈主的董事会及董事保证本回报所载贵府不存在罪状纪录、误导性讲明或紧要 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。  基金托管东谈主中信证券股份有限公司根据本基金协议规矩，于 2025 年 1 月 20 日复核了本 回报中的财务方针、净值推崇和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在罪状纪录、误 导性讲明或者紧要遗漏。  基金惩办东谈主应许以诚挚信用、发愤守法的原则惩办和诳骗基金金钱，但不保证基金一 定盈利。  基金的过往事迹并不代表其明天推崇。投资有风险，投资者在作出投资有打算前应仔细 阅读本基金的招募确认书。  本回报中财务贵府未经审计。  本回报期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2 基金家具大要 基金简称                   招商中证 A100ETF 场内简称                   中证 A100ETF 基金主代码                  159631 走动代码                   159631 基金运作神志                 走动型灵通式 基金协议收效日                2022 年 8 月 18 日 回报期末基金份额总和             129,332,605.00 份                        精致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝的最小 投资标的                   化。本基金力求将日均追踪偏离度的十足值胁制在                        本基金选定完全复制法，即完全按照标的指数的成份券                        组成偏执权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数                        成份券偏执权重的变动进行相应调理。但在因稀奇情形                        导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金惩办                        东谈主可选定包括成份券替代策略在内的其他指数投资技                        术妥当调理基金投资组合，以达到精致追踪标的指数的 投资策略                        主义。稀奇情形包括但不限于：（1）法律律例的舍弃；                        （2）标的指数成份券流动性严重不及；（3）标的指数                        的成份券永恒停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增                        发；（5）标的指数成份券派发现款股息；（6）标的指数                        编制格局发生变化；（7）其他可能严重甩抄本基金追踪                        标的指数的合理原因等。                         第 1 页 共 12 页                  招商中证 A100 走动型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报                     本基金力求将日均追踪偏离度的十足值胁制在 0.2%以                     内，年化追踪裂缝胁制在 2%以内。如因标的指数编制                     法则调理或其他成分导致追踪裂缝进步上述鸿沟，基金                     惩办东谈主应选定合理要领幸免追踪裂缝进一步扩大。                     对于出现商场流动性不及、因法律律例原因个别成份券                     被舍弃投资等情况，导致本基金无法赢得豪阔数目的成                     份券时，基金惩办东谈主将通过投资成份券、备选成份券、                     非成份券、成份券繁衍品等进行替代，诳骗其他合理的                     投资格局构建本基金的骨子投资组合，追求尽可能面临                     标的指数的推崇。                     本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可退换                     债券和可交换债券投资策略、金钱相沿证券投资策略、                     繁衍品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策                     略、存托笔据投资策略。 事迹比拟基准              中证 A100 指数收益率                     本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高                     于债券型基金与货币商场基金。 风险收益特征              本基金为被迫式投资的股票型指数基金，接纳完全复制                     策略追踪标的指数的推崇，其风险收益特征与标的指数                     所表征的商场组合的风险收益特征同样。 基金惩办东谈主               招商基金惩办有限公司 基金托管东谈主               中信证券股份有限公司              §3 主要财务方针和基金净值推崇                                                单元：东谈主民币元      主要财务方针          回报期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日） 注：1、上述基金事迹方针不包括捏有东谈主认购或走动基金的各项用度，计入用度后骨子收益 水平要低于所列数字； 益)扣除磋磨用度和信用减值亏蚀后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值 变动收益。                      第 2 页 共 12 页                           招商中证 A100 走动型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报                        份额净值增                     事迹比拟基         份额净值增                      事迹比拟基  阶段                    长率尺度差                     准收益率标      ①-③          ②-④          长率①                       准收益率③                          ②                        准差④ 畴昔三个月         -2.18%      1.76%         -3.54%     1.76%        1.36%     0.00% 畴昔六个月        15.65%       1.67%        12.54%      1.68%         3.11%    -0.01% 畴昔一年         19.12%       1.35%        14.16%      1.36%        4.96%     -0.01% 自基金协议 收效起于今  益率变动的比拟                            §4 惩办东谈主回报                 任本基金的基金司理              证券   姓名    职务          期限                 从业                  确认                 任职日历      离任日历         年限                                              女，硕士。2013 年 7 月加入广东倍智网         本基金  许荣漫    基金经                        -     9                月8日                           年加入招商基金惩办有限公司，曾任品         理                                              牌推论司理、议论员、高等议论员、招                                   第 3 页 共 12 页                招商中证 A100 走动型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报                        商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金                        （LOF）、招商中证生物科技主题走动型                        灵通式指数证券投资基金、招商中证疫                        苗与生物本事走动型灵通式指数证券投                        资基金基金司理，现任招商国证生物医                        药指数证券投资基金、上证消耗 80 走动                        型灵通式指数证券投资基金、招商上证                        消耗 80 走动型灵通式指数证券投资基金                        连合基金、招商中证电板主题走动型开                        放式指数证券投资基金、招商中证光伏                        产业指数型证券投资基金、招商中证沪                        港深消耗龙头走动型灵通式指数证券投                        资基金、招商中证全指医疗器械走动型                        灵通式指数证券投资基金、招商中证沪                        港深 500 医药卫生走动型灵通式指数证                        券投资基金、招商中证电板主题走动型                        灵通式指数证券投资基金连合基金、招                        商中证上海环交所碳中庸走动型灵通式                        指数证券投资基金、招商中证全指医疗                        器械走动型灵通式指数证券投资基金发                        起式连合基金、招商中证上海环交所碳                        中庸走动型灵通式指数证券投资基金发                        起式连合基金、招商中证机器东谈主指数型                        发起式证券投资基金、招商中证 A100                        走动型灵通式指数证券投资基金、招商                        中证 A100 走动型灵通式指数证券投资                        基金发起式连合基金、招商中证 A500                        走动型灵通式指数证券投资基金、招商                        中证 A500 走动型灵通式指数证券投资                        基金发起式连合基金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金协议收效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司磋磨会议作出决定的公告（收效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督惩办成见》中对于证券从业东谈主员鸿沟的磋磨规矩。   基金惩办东谈主声明：在本回报期内，本基金惩办东谈主严格死守《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作惩办成见》等磋磨法律律例偏执各项实施准则的规矩 以及本基金的基金协议等基金法律文献的商定，本着诚挚信用、发愤守法的原则惩办和运 用基金金钱，在严格胁制风险的前提下，为基金捏有东谈主谋求最大利益。本回报期内，基金                    第 4 页 共 12 页                  招商中证 A100 走动型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报 运作全体正当合规，无毁伤基金捏有东谈主利益的算作。基金的投资鸿沟以及投资运作合适有 关法律律例及基金协议的规矩。   基金惩办东谈主已建立较完善的议论格局和投资有打算经由，确保各投资组合享有自制的投 资有打算契机。基金惩办东谈主建立了统统组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 稳健武艺。基金惩办东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资有打算委员会、投资组合司理等 各投资有打算主体的职责和权限差异，投资组合司理在授权鸿沟内不错自主有打算，进步投资 权限的操作需要经过严格的审批武艺。基金惩办东谈主的磋磨议论效果向里面统统投资组合开 放，在投资议论层面不存在各投资组合间不自制的问题。   基金惩办东谈主严格胁制不同投资组合之间的同日反向走动，严格不容可能导致不自制交 易和利益运送的同日反向走动。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向走动，基金惩办东谈主条件磋磨投资组合司理提供有打算依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。   本回报期内，本基金各项走动均严格按照磋磨法律律例、基金协议的磋磨条件执行， 公司统统投资组合参与的走动所公开竞价同日反向走动成交较少的单边走动量进步该证券 当日成交量的 5%的走动共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向走动。 回报期内未发现存可能导致不自制走动和利益运送的紧要相配走动算作。   回报期内宏不雅增量策略捏续落地，定调愈加积极的财政策略和限定宽松的货币策略， 全所在扩大国内需求等，商场对于策略和经济预期有所建造，商场心境及成交量显明改善， 后续更多追踪磋磨策略落地效果，商场推崇看，四季度总体波动较大，商场履历快速拉升 后呈现区间飘荡，申万一级行业走势分化较大，其中商贸零卖、概括、电子、计较机、通 信等行业领涨，好意思容护士、有色金属、食物饮料、煤炭、医药卫生等行业回调幅度较大。 中证 A100 指数回报期内下降 3.54%。对于本基金的运作，仓位保管在 99.5%阁下的水平，基 本完成了对基准的追踪。   回报期内，本基金份额净值增长率为-2.18%，同时事迹基准增长率为-3.54%。                      第 5 页 共 12 页                        招商中证 A100 走动型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报         回报期内，本基金未发生衔接二十个职责日出现基金份额捏有东谈主数目起火二百东谈主或者 基金金钱净值低于五千万元的情形。                        §5 投资组合回报                                                       金额单元：东谈主民币元 序号               技俩              金额（元）              占基金总金钱的比例（%）          其中：股票                     129,230,786.10             98.25          其中：债券                                  -                 -             金钱相沿证券                              -                 -          其中：买断式回购的买入返售                                                 -                 -          金融金钱 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                       金额单元：东谈主民币元 代码              行业类别           公允价值（元）              占基金金钱净值比例(%) A        农、林、牧、渔业                    1,126,292.00              0.87 B        采矿业                         7,277,167.00              5.61 C        制造业                        75,238,479.77             57.95          电力、热力、燃气及水分娩和 D                                    4,931,433.00              3.80          供应业 E        建筑业                         2,549,145.00              1.96 F        批发和零卖业                                 -                 - G        交通运载、仓储和邮政业                 5,171,139.00              3.98 H        住宿和餐饮业                                 -                 - I        信息传输、软件和信息本事服               7,485,778.94              5.77                            第 6 页 共 12 页                    招商中证 A100 走动型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报      务业 J    金融业                        19,926,593.00              15.35 K    房地产业                        1,613,194.00               1.24 L    租出和商务办做事                    1,459,659.00               1.12 M    科学议论和本事办做事                  1,482,777.60               1.14 N    水利、环境和全国设施惩办业                            -                - O    住户办事、修理和其他办做事                            -                - P    涵养                                       -                - Q    卫生和社会职责                      663,745.50                0.51 R    文化、体育和文娱业                                -                - S    概括                                       -                -      悉数                        128,925,403.81              99.31                                                    金额单元：东谈主民币元 代码          行业类别           公允价值（元）                占基金金钱净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                                 -                - B    采矿业                                      -                - C    制造业                          259,092.09                0.20      电力、热力、燃气及水分娩和 D                                             -                -      供应业 E    建筑业                                      -                - F    批发和零卖业                                   -                - G    交通运载、仓储和邮政业                              -                - H    住宿和餐饮业                                   -                -      信息传输、软件和信息本事服 I                                     37,257.18             0.03      务业 J    金融业                                      -                - K    房地产业                                     -                - L    租出和商务办做事                                 -                - M    科学议论和本事办做事                        9,033.02             0.01 N    水利、环境和全国设施惩办业                            -                - O    住户办事、修理和其他办做事                            -                - P    涵养                                       -                - Q    卫生和社会职责                                  -                - R    文化、体育和文娱业                                -                - S    概括                                       -                -      悉数                           305,382.29                0.24     本基金本回报期末未捏有港股通投资股票。                        第 7 页 共 12 页                       招商中证 A100 走动型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报 投资明细                                                       金额单元：东谈主民币元                                                            占基金金钱净值 序号     股票代码    股票称呼        数目（股）          公允价值（元）                                                             比例（％） 投资明细                                                       金额单元：东谈主民币元                                                                占基金金钱 序号      股票代码    股票称呼       数目（股）          公允价值（元）               净值比例                                                                 （％）      本基金本回报期末未捏有债券。      本基金本回报期末未捏有债券。 投资明细      本基金本回报期末未捏有金钱相沿证券。 细                           第 8 页 共 12 页                   招商中证 A100 走动型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报     本基金本回报期末未捏有贵金属。     本基金本回报期末未捏有权证。     本基金本回报期末未捏有股指期货合约。     本基金投资股指期货将根据风险惩办的原则，以套期保值为主义，主要选拔流动性好、 走动活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，已毕惩办商场风险和改善投资组合风 险收益特点的主义。     本基金参与国债期货投资是为了灵验胁制债券商场的系统性风险，本基金将根据风险 惩办原则，以套期保值为主要主义，限定诳骗国债期货援手投资组合运作效用。在国债期 货投资过程中，基金惩办东谈主通过对宏不雅经济和利率商场走势的分析与判断，并充分斟酌国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过金钱建树，严慎进行投资，以调理债券组合的 久期，裁减投资组合的全体风险。     本基金本回报期末未捏有国债期货合约。     本回报期内，本基金投资国债期货合适既定的投资策略和投资主义。     回报期内基金投资的前十名证券除兴业银行（证券代码 601166）、招商银行（证券代 码 600036）、中信证券（证券代码 600030）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案调 查，不存在回报编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。                       第 9 页 共 12 页                          招商中证 A100 走动型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报       根据发布的磋磨公告，该证券刊行东谈主在回报期内因违法打算、未照章履行职责、涉嫌 违背法律律例等原因，屡次受到监管机构的处罚。       根据发布的磋磨公告，该证券刊行东谈主在回报期内因违法打算、未照章履行职责、违背 反洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。       根据发布的磋磨公告，该证券刊行东谈主在回报期内因违法打算、未照章履行职责、违背 反洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。       对上述证券的投资有打算武艺实在认：本基金为指数型基金，因复制指数被迫捏有，上 述证券的投资有打算武艺合适磋磨法律律例和公司轨制的条件。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金协议规矩的备选股票库，本基金惩办东谈主从轨制 和经由上条件股票必须先入库再买入。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号                称呼                          金额（元）       本基金本回报期末未捏有处于转股期的可退换债券。       本基金本回报期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限的情况。                                                     金额单元：东谈主民币元                             流畅受限部分的          占基金金钱净值     流畅受限情况说 序号        股票代码     股票称呼                             公允价值（元）           比例（%）         明                             第 10 页 共 12 页                       招商中证 A100 走动型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报                  §6 灵通式基金份额变动                                                           单元：份 回报期期初基金份额总和                                          177,332,605.00 回报期时代基金总申购份额                                          22,000,000.00 减：回报期时代基金总赎回份额                                        70,000,000.00 回报期时代基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                         - 回报期期末基金份额总和                                          129,332,605.00            §7 基金惩办东谈主诳骗固有资金投老本基金情况      本回报期内基金惩办东谈主无诳骗固有资金投老本基金的情况。      本回报期内基金惩办东谈主无诳骗固有资金投老本基金的走动明细。 的文献；      招商基金惩办有限公司      地址：深圳市福田区深南大路 7088 号                          第 11 页 共 12 页                       招商中证 A100 走动型灵通式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报   上述文献可在招商基金惩办有限公司互联网站上查阅，或者在贸易时辰内到招商基金 惩办有限公司查阅。   投资者对本回报书如有疑问，可掂量本基金惩办东谈主招商基金惩办有限公司。   客户办事中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                              招商基金惩办有限公司                            第 12 页 共 12 页

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